PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с GECC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с GECC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while GECC (Great Elm Capital Corp.) is a stock. Over the past 5 years, OEF returned 15.77%/yr vs -9.54%/yr for GECC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OEF и GECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у GECC с доходностью -4.43%.

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%

GECC

1 день
4.61%
1 месяц
11.97%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-10.49%
1 год
-28.64%
3 года*
8.51%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и GECC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
GECC
Great Elm Capital Corp.		-4.43%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%

Correlation

The correlation between OEF and GECC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г.

0.13

The correlation between OEF and GECC shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

Great Elm Capital Corp.

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L
Часто сравнивают с GECC:
GECC с CSWCGECC с PBTGECC с NEWTGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с MAINGECC с GAIN

Доходность на риск

OEF vs. GECC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c GECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFGECCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
-0.71

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
-0.80

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.89

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.53

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

-0.87

+12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. GECC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа GECC равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и GECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFGECCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

-0.71

+3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.31

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.28

+0.72

Просадки

Сравнение просадок OEF и GECC

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки GECC в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и GECC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFGECCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-74.01%

+19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-53.97%

+42.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-53.97%

+34.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-57.49%

+31.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-64.12%

+63.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-40.36%

+28.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

33.03%

-30.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и GECC

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 3.09%, в то время как у Great Elm Capital Corp. (GECC) волатильность равна 20.15%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFGECCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

20.15%

-17.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

30.96%

-21.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

40.27%

-27.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

30.66%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

36.82%

-18.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и GECC

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности GECC в 22.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.		22.17%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

OEF and GECC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GECC has higher volatility (20.15%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs GECC's -74.01%.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и GECC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор