PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с GECC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEF с GECC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Great Elm Capital Corp. (GECC).

OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OEF и GECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEF и GECC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		-6.33%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
GECC
Great Elm Capital Corp.		-19.31%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у GECC с доходностью -19.31%.

OEF

1 день
0.72%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-3.65%
1 год
19.18%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.05%

GECC

1 день
7.19%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-19.31%
6 месяцев
-33.14%
1 год
-37.38%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

Great Elm Capital Corp.

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV
Часто сравнивают с GECC:
GECC с CSWCGECC с PBTGECC с NEWTGECC с MAINGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с GAIN

Доходность на риск

OEF vs. GECC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c GECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFGECCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-1.06

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

-1.39

+2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.80

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.69

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

-1.38

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. GECC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа GECC равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и GECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFGECCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-1.06

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.39

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.33

+0.74

Корреляция

Корреляция между OEF и GECC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и GECC

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GECC в 26.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.98%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
GECC
Great Elm Capital Corp.		26.26%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OEF и GECC

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки GECC в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и GECC.

Загрузка...

Показатели просадок

OEFGECCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-74.01%

+19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-53.97%

+42.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-57.49%

+31.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-69.70%

+62.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-39.85%

+28.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

27.09%

-24.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и GECC

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 5.64%, в то время как у Great Elm Capital Corp. (GECC) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEFGECCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

13.09%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

31.71%

-21.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

35.36%

-16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

29.36%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

36.43%

-18.02%