PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODMAX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODMAX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODMAX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		2.97%28.34%-1.39%11.17%-25.16%-7.54%17.22%24.02%-12.14%34.77%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 6.05% против 14.64% соответственно.

ODMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-8.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.26%
1 год
28.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
6.05%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с ODMAX:
ODMAX с VOOODMAX с CAIBXODMAX с VTIODMAX с IEFAODMAX с EISMXODMAX с FSPSXODMAX с ICOW
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий ODMAX и VVOAX

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.

ODMAX
Invesco Developing Markets Fund
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund

Доходность на риск

ODMAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODMAX
Ранг доходности на риск ODMAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODMAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODMAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODMAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODMAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODMAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODMAXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.51

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.04

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.09

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

8.91

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODMAX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODMAXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.80

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между ODMAX и VVOAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и VVOAX

Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		40.35%41.55%0.01%0.53%0.57%5.01%0.00%2.12%0.28%0.30%0.23%0.43%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и VVOAX

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ODMAXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-62.08%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-15.08%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.46%

-24.05%

-21.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-51.80%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-6.76%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-11.80%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.54%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и VVOAX

Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODMAXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

7.27%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

14.27%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

22.91%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

21.06%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

24.20%

-6.46%