Сравнение ODMAX с EEMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV).
ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ODMAX и EEMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODMAX и EEMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 2.97% | 28.34% | -1.39% | 11.17% | -25.16% | -7.54% | 17.22% | 24.02% | -12.14% | 34.77% |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 1.39% | 13.45% | 7.98% | 7.75% | -13.94% | 5.05% | 6.90% | 7.83% | -5.81% | 27.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у EEMV с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции ODMAX превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 6.05% против 5.05% соответственно.
ODMAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 6.05%
EEMV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODMAX и EEMV
ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.
Доходность на риск
ODMAX vs. EEMV — Ранг доходности на риск
ODMAX
EEMV
Сравнение ODMAX c EEMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODMAX | EEMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.11 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.55 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.56 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 5.86 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODMAX | EEMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.11 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.27 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ODMAX и EEMV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODMAX и EEMV
Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности EEMV в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 40.35% | 41.55% | 0.01% | 0.53% | 0.57% | 5.01% | 0.00% | 2.12% | 0.28% | 0.30% | 0.23% | 0.43% |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 2.61% | 2.65% | 3.50% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок ODMAX и EEMV
Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и EEMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODMAX | EEMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.63% | -31.56% | -30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -9.22% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.46% | -21.97% | -23.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -31.56% | -14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -6.59% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -8.05% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.45% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODMAX и EEMV
Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODMAX | EEMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.67% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 9.48% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 12.91% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 11.48% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 13.74% | +4.00% |