PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODMAX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODMAX с CAIBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ODMAX (Invesco Developing Markets Fund) and CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) are both mutual funds - ODMAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Invesco, while CAIBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, ODMAX returned 7.87%/yr vs 7.91%/yr for CAIBX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODMAX charges 1.24%/yr vs 0.59%/yr for CAIBX.

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODMAX показывает доходность 22.15%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 7.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ODMAX имеют среднегодовую доходность 7.87%, а акции CAIBX немного впереди с 7.91%.

ODMAX

1 день
-1.31%
1 месяц
8.49%
С начала года
22.15%
6 месяцев
24.33%
1 год
45.37%
3 года*
15.73%
5 лет*
1.93%
10 лет*
7.87%

CAIBX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.50%
6 месяцев
8.28%
1 год
17.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.36%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODMAX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		22.15%28.34%-1.39%11.17%-25.16%-7.54%17.22%24.02%-12.14%34.77%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.50%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Correlation

The correlation between ODMAX and CAIBX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1996 г.

0.68

The correlation between ODMAX and CAIBX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с ODMAX:
ODMAX с VOOODMAX с VTIODMAX с EISMXODMAX с IEFAODMAX с ICOWODMAX с FSPSXODMAX с EEMV
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с DJIACAIBX с VIGCAIBX с GSBFX

Доходность на риск

ODMAX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODMAX
Ранг доходности на риск ODMAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODMAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODMAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODMAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODMAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODMAXCAIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.29

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.24

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.82

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

11.23

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODMAX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODMAXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.29

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.84

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.92

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и CAIBX

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и CAIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODMAXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-43.68%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-6.47%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-8.89%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

-17.65%

-27.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-25.28%

-20.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.27%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-3.81%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.63%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и CAIBX

Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODMAXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

2.46%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

6.38%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

8.00%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

9.98%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

10.88%

+7.00%

Сравнение комиссий ODMAX и CAIBX

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и CAIBX

Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.02%, что больше доходности CAIBX в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.24%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		34.02%41.55%0.01%0.53%0.57%5.01%0.00%2.12%0.28%0.30%0.23%0.43%

Часто задаваемые вопросы

ODMAX and CAIBX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODMAX has higher volatility (6.90%) compared to CAIBX (2.46%). In terms of maximum drawdown, ODMAX dropped -61.63% vs CAIBX's -43.68%.

ODMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODMAX и CAIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор