Сравнение ODMAX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ODMAX и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODMAX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 2.97% | 28.34% | -1.39% | 11.17% | -25.16% | -7.54% | 17.22% | 24.02% | -12.14% | 34.77% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 6.05% против 7.54% соответственно.
ODMAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 6.05%
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODMAX и CAIBX
ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Доходность на риск
ODMAX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
ODMAX
CAIBX
Сравнение ODMAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODMAX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.62 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.20 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.01 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.18 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODMAX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.83 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.91 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ODMAX и CAIBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODMAX и CAIBX
Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 40.35% | 41.55% | 0.01% | 0.53% | 0.57% | 5.01% | 0.00% | 2.12% | 0.28% | 0.30% | 0.23% | 0.43% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок ODMAX и CAIBX
Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODMAX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.63% | -43.68% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -8.37% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.46% | -17.65% | -27.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -25.28% | -20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -4.85% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -3.82% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.83% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODMAX и CAIBX
Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODMAX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 3.72% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 6.12% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 10.19% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 9.95% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 10.87% | +6.87% |