Сравнение ODMAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ODMAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODMAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 2.97% | 28.34% | -1.39% | 11.17% | -25.16% | -7.54% | 17.22% | 24.02% | -12.14% | 34.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.05% против 13.69% соответственно.
ODMAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 6.05%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODMAX и VTI
ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ODMAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
ODMAX
VTI
Сравнение ODMAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODMAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.98 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.52 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.54 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 7.30 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODMAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.98 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ODMAX и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODMAX и VTI
Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 40.35% | 41.55% | 0.01% | 0.53% | 0.57% | 5.01% | 0.00% | 2.12% | 0.28% | 0.30% | 0.23% | 0.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ODMAX и VTI
Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODMAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.63% | -55.45% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -12.30% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.46% | -25.36% | -20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -35.00% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -5.54% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -8.08% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.60% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODMAX и VTI
Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODMAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 5.48% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 9.75% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 19.02% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 17.41% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.29% | -0.55% |