PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODMAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODMAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODMAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		2.97%28.34%-1.39%11.17%-25.16%-7.54%17.22%24.02%-12.14%34.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.05% против 14.14% соответственно.

ODMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-8.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.26%
1 год
28.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
6.05%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ODMAX:
ODMAX с CAIBXODMAX с VTIODMAX с IEFAODMAX с EISMXODMAX с FSPSXODMAX с ICOWODMAX с SPHY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ODMAX и VOO

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ODMAX
Invesco Developing Markets Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ODMAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODMAX
Ранг доходности на риск ODMAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODMAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODMAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODMAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODMAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODMAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODMAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.01

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.53

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.55

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

7.31

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODMAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODMAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.71

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.83

-0.33

Корреляция

Корреляция между ODMAX и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и VOO

Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		40.35%41.55%0.01%0.53%0.57%5.01%0.00%2.12%0.28%0.30%0.23%0.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и VOO

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ODMAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-33.99%

-27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.98%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.46%

-24.52%

-20.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-33.99%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-5.55%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-3.72%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.55%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и VOO

Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODMAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.34%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

9.47%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

18.11%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.82%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

17.99%

-0.25%