Сравнение ODMAX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ODMAX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODMAX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 2.97% | 28.34% | -1.39% | 11.17% | -25.16% | -7.54% | 17.22% | 24.02% | -12.14% | 34.77% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 6.05% против 9.69% соответственно.
ODMAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 6.05%
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODMAX и EISMX
ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
ODMAX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
ODMAX
EISMX
Сравнение ODMAX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODMAX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | -0.31 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | -0.33 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.96 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.36 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | -0.82 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODMAX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.31 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.24 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ODMAX и EISMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODMAX и EISMX
Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 40.35% | 41.55% | 0.01% | 0.53% | 0.57% | 5.01% | 0.00% | 2.12% | 0.28% | 0.30% | 0.23% | 0.43% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок ODMAX и EISMX
Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODMAX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.63% | -45.32% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -14.66% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.46% | -19.81% | -25.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -39.95% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -15.38% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -5.77% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 6.43% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODMAX и EISMX
Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODMAX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 4.80% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 11.30% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 18.96% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 17.09% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.83% | -1.09% |