PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODMAX с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODMAX с IEFA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODMAX и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		4.17%28.34%-1.39%11.17%-25.16%-7.54%17.22%24.02%-12.14%34.77%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.18%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, ODMAX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 6.17% против 8.97% соответственно.

ODMAX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.17%
6 месяцев
8.06%
1 год
29.77%
3 года*
9.62%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
6.17%

IEFA

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.21%
С начала года
2.18%
6 месяцев
5.82%
1 год
24.78%
3 года*
14.56%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с ODMAX:
ODMAX с VOOODMAX с CAIBXODMAX с VTIODMAX с EISMXODMAX с FSPSXODMAX с ICOWODMAX с SPHY
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV

Сравнение комиссий ODMAX и IEFA

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

ODMAX
Invesco Developing Markets Fund
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

ODMAX vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODMAX
Ранг доходности на риск ODMAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODMAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODMAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODMAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODMAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODMAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODMAX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODMAXIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.41

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.01

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.18

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

8.32

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODMAX vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODMAXIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.49

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между ODMAX и IEFA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и IEFA

Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.89%, что больше доходности IEFA в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		39.89%41.55%0.01%0.53%0.57%5.01%0.00%2.12%0.28%0.30%0.23%0.43%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.48%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и IEFA

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и IEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

ODMAXIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-34.78%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.50%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.46%

-30.41%

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-34.78%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-7.25%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-6.74%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.01%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и IEFA

Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 7.46% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODMAXIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.40%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

11.14%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

17.68%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

16.35%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

17.24%

+0.50%