PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ODMAX с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODMAX с IEFA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODMAX или IEFA.

Корреляция

Корреляция между ODMAX и IEFA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODMAX:

0.13

IEFA:

0.64

Коэф-т Сортино

ODMAX:

0.32

IEFA:

1.10

Коэф-т Омега

ODMAX:

1.04

IEFA:

1.15

Коэф-т Кальмара

ODMAX:

0.06

IEFA:

0.89

Коэф-т Мартина

ODMAX:

0.37

IEFA:

2.59

Индекс Язвы

ODMAX:

6.75%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

ODMAX:

17.72%

IEFA:

17.60%

Макс. просадка

ODMAX:

-76.58%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

ODMAX:

-29.80%

IEFA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ODMAX показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 1.45% против 5.58% соответственно.

ODMAX

С начала года

7.19%

1 месяц

11.41%

6 месяцев

2.27%

1 год

2.22%

5 лет

2.15%

10 лет

1.45%

IEFA

С начала года

14.26%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

10.48%

1 год

11.16%

5 лет

12.29%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ODMAX и IEFA

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

ODMAX
Invesco Developing Markets Fund
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODMAX и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ODMAX
Ранг риск-скорректированной доходности ODMAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODMAX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и IEFA

ODMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		0.00%0.01%0.53%0.57%0.10%0.00%0.23%0.28%0.30%0.23%0.42%0.29%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.04%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и IEFA

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и IEFA

Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...