Сравнение ODMAX с IEFA
ODMAX (Invesco Developing Markets Fund) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both funds - ODMAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Invesco, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Over the past 10 years, ODMAX returned 7.87%/yr vs 9.25%/yr for IEFA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODMAX charges 1.24%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.
Доходность
Сравнение доходности ODMAX и IEFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODMAX показывает доходность 22.15%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 7.87% против 9.25% соответственно.
ODMAX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 22.15%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 45.37%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 7.87%
IEFA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам ODMAX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 22.15% | 28.34% | -1.39% | 11.17% | -25.16% | -7.54% | 17.22% | 24.02% | -12.14% | 34.77% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 9.67% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Correlation
The correlation between ODMAX and IEFA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between ODMAX and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODMAX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
ODMAX
IEFA
Сравнение ODMAX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODMAX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.27 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.95 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 7.43 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODMAX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.50 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.50 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ODMAX и IEFA
Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и IEFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODMAX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.63% | -34.78% | -26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -11.50% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -13.76% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.07% | -30.41% | -14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -34.78% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.46% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -6.69% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODMAX и IEFA
Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODMAX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 4.75% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.44% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 14.94% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 16.50% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.29% | +0.59% |
Сравнение комиссий ODMAX и IEFA
ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODMAX и IEFA
Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.02%, что больше доходности IEFA в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.24% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 34.02% | 41.55% | 0.01% | 0.53% | 0.57% | 5.01% | 0.00% | 2.12% | 0.28% | 0.30% | 0.23% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
ODMAX and IEFA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODMAX has higher volatility (6.90%) compared to IEFA (4.75%). In terms of maximum drawdown, ODMAX dropped -61.63% vs IEFA's -34.78%.
ODMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODMAX и IEFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор