Сравнение ODMAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ODMAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODMAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 4.17% | 28.34% | -1.39% | 11.17% | -25.16% | -7.54% | 17.22% | 24.02% | -12.14% | 34.77% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.94% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ODMAX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 6.17% против 10.98% соответственно.
ODMAX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 6.17%
VADDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODMAX и VADDX
ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
ODMAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
ODMAX
VADDX
Сравнение ODMAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODMAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.75 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.17 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.10 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 4.92 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODMAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.75 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.48 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ODMAX и VADDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODMAX и VADDX
Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.89%, что больше доходности VADDX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 39.89% | 41.55% | 0.01% | 0.53% | 0.57% | 5.01% | 0.00% | 2.12% | 0.28% | 0.30% | 0.23% | 0.43% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.99% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок ODMAX и VADDX
Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODMAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.63% | -60.12% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -8.21% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.46% | -21.58% | -23.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -39.39% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -5.68% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -7.03% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.82% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODMAX и VADDX
Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODMAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.41% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 8.88% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 17.24% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 16.29% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.54% | -0.80% |