Сравнение ODIIX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODIIX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 8.76% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 1.25% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции ODIIX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 15.42% против 11.08% соответственно.
ODIIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 50.96%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 15.42%
VADDX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODIIX и VADDX
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
ODIIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
ODIIX
VADDX
Сравнение ODIIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODIIX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.71 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.12 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.06 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 4.69 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODIIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.71 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ODIIX и VADDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и VADDX
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности VADDX в 9.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 9.14% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.96% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и VADDX
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODIIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -60.12% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -7.88% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -21.58% | -21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -39.39% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -5.39% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -7.03% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.84% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и VADDX
Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODIIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 4.39% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 8.88% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 17.24% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 16.28% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 18.54% | +6.20% |