Сравнение ODIIX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODIIX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 6.48% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции ODIIX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 15.12% против 9.83% соответственно.
ODIIX
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 15.12%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODIIX и VRTGX
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
ODIIX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
ODIIX
VRTGX
Сравнение ODIIX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODIIX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.94 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.46 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.54 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.21 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODIIX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.94 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ODIIX и VRTGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и VRTGX
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности VRTGX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 9.33% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и VRTGX
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, примерно равная максимальной просадке VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODIIX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -41.97% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -14.80% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -40.48% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -41.97% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -11.16% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -10.53% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.36% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и VRTGX
Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODIIX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 8.82% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 16.59% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 25.39% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 24.53% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 24.45% | +0.29% |