PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODIIX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODIIX с OPGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ODIIX (Invesco Discovery Fund Class R6) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both mutual funds - ODIIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Invesco, while OPGSX is a Precious Metals fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ODIIX returned 16.99%/yr vs 15.19%/yr for OPGSX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ODIIX charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.

Доходность

Сравнение доходности ODIIX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODIIX показывает доходность 31.17%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции ODIIX превзошли акции OPGSX по среднегодовой доходности: 16.99% против 15.19% соответственно.

ODIIX

1 день
2.40%
1 месяц
5.95%
С начала года
31.17%
6 месяцев
31.62%
1 год
56.74%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.99%

OPGSX

1 день
1.33%
1 месяц
1.97%
С начала года
3.54%
6 месяцев
10.42%
1 год
57.81%
3 года*
38.46%
5 лет*
16.13%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODIIX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		31.17%17.14%23.04%17.46%-31.00%15.37%50.87%37.36%-3.68%29.58%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		3.54%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Correlation

The correlation between ODIIX and OPGSX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г.

0.25

The correlation between ODIIX and OPGSX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Fund Class R6

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с ODIIX:
ODIIX с FOCSXODIIX с NCLEXODIIX с FXAIXODIIX с VISGXODIIX с FCPVXODIIX с VRTGXODIIX с FDFIX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOO

Доходность на риск

ODIIX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODIIX
Ранг доходности на риск ODIIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODIIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODIIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODIIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODIIX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODIIXOPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.54

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.98

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

2.28

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.17

5.89

+17.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODIIX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODIIX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа OPGSX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODIIX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODIIXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.54

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.26

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ODIIX и OPGSX

Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и OPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODIIXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-80.04%

+36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-29.01%

+17.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.52%

-29.01%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.06%

-47.09%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-47.09%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-22.32%

+22.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-29.29%

+19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

10.74%

-8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ODIIX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) составляет 7.84%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODIIXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

13.17%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

35.90%

-14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

43.24%

-18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

33.57%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

32.88%

-7.96%

Сравнение комиссий ODIIX и OPGSX

ODIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODIIX и OPGSX

Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности OPGSX в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		7.58%9.94%5.27%0.00%0.00%16.15%9.22%5.40%16.05%10.90%3.86%6.15%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.41%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ODIIX and OPGSX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPGSX has higher volatility (13.17%) compared to ODIIX (7.84%). In terms of maximum drawdown, ODIIX dropped -43.06% vs OPGSX's -80.04%.

ODIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODIIX и OPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор