Сравнение ODIIX с NCLEX
ODIIX (Invesco Discovery Fund Class R6) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ODIIX returned 16.99%/yr vs 7.27%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ODIIX charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 31.17%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции ODIIX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 16.99% против 7.27% соответственно.
ODIIX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 31.17%
- 6 месяцев
- 31.62%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 27.32%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 16.99%
NCLEX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -7.32%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам ODIIX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 31.17% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -6.20% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between ODIIX and NCLEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between ODIIX and NCLEX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODIIX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
ODIIX
NCLEX
Сравнение ODIIX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODIIX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | -0.51 | +6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.17 | -1.06 | +24.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODIIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | -0.64 | +3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.05 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и NCLEX
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODIIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -48.68% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -21.36% | +10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.52% | -28.50% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -28.50% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -35.79% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -21.53% | +21.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -8.28% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 10.19% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и NCLEX
Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODIIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 5.11% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 12.12% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 16.90% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 19.52% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 19.21% | +5.71% |
Сравнение комиссий ODIIX и NCLEX
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и NCLEX
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности NCLEX в 8.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.03% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 7.58% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
ODIIX and NCLEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODIIX has higher volatility (7.84%) compared to NCLEX (5.11%). In terms of maximum drawdown, ODIIX dropped -43.06% vs NCLEX's -48.68%.
ODIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODIIX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор