Сравнение ODIIX с NCLEX
ODIIX (Invesco Discovery Fund Class R6) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ODIIX returned 16.34%/yr vs 7.71%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ODIIX charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции ODIIX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 16.34% против 7.71% соответственно.
ODIIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 28.59%
- 1 год
- 46.50%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 16.34%
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам ODIIX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 28.59% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between ODIIX and NCLEX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between ODIIX and NCLEX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODIIX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
ODIIX
NCLEX
Сравнение ODIIX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODIIX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | -0.22 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.75 | -0.44 | +17.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и NCLEX
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODIIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -48.68% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -20.88% | +9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.52% | -28.50% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -28.50% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -35.79% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -16.84% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -8.31% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 10.52% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и NCLEX
Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODIIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 4.54% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 12.62% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.46% | 17.07% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 19.60% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 19.19% | +5.88% |
Сравнение комиссий ODIIX и NCLEX
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и NCLEX
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности NCLEX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 7.73% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
ODIIX and NCLEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODIIX has higher volatility (8.89%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, ODIIX dropped -43.06% vs NCLEX's -48.68%.
ODIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODIIX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор