Сравнение ODIIX с NCLEX
ODIIX (Invesco Discovery Fund Class R6) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ODIIX returned 17.95%/yr vs 7.44%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ODIIX charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 39.19%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции ODIIX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 17.95% против 7.44% соответственно.
ODIIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 39.19%
- 6 месяцев
- 35.01%
- 1 год
- 62.17%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 17.95%
NCLEX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -9.33%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам ODIIX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 39.19% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -7.51% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between ODIIX and NCLEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between ODIIX and NCLEX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODIIX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
ODIIX
NCLEX
Сравнение ODIIX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODIIX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.91 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | -0.49 | +7.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.39 | -0.98 | +26.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и NCLEX
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODIIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -48.68% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -21.36% | +10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.52% | -28.50% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -28.50% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -35.79% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.62% | +22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -8.30% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 10.72% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и NCLEX
Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODIIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 4.54% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 12.41% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 17.04% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 19.55% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 19.23% | +5.80% |
Сравнение комиссий ODIIX и NCLEX
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и NCLEX
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности NCLEX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.15% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 7.14% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
ODIIX and NCLEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODIIX has higher volatility (9.10%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, ODIIX dropped -43.06% vs NCLEX's -48.68%.
ODIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODIIX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор