Сравнение ODIIX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODIIX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 6.48% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции ODIIX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 15.12% против 6.82% соответственно.
ODIIX
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 15.12%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODIIX и NCLEX
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
ODIIX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
ODIIX
NCLEX
Сравнение ODIIX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODIIX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | -0.79 | +2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | -1.07 | +3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.73 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | -1.99 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODIIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.79 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.12 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ODIIX и NCLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и NCLEX
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 9.33% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и NCLEX
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODIIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -48.68% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -21.36% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -28.50% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -35.79% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -27.21% | +20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -8.21% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 7.84% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и NCLEX
Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODIIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 5.11% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 12.33% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 19.73% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 19.47% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 19.16% | +5.58% |