Сравнение ODIIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODIIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 6.48% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ODIIX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.12% против 14.08% соответственно.
ODIIX
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 15.12%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODIIX и FXAIX
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
ODIIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ODIIX
FXAIX
Сравнение ODIIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODIIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.97 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.49 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.30 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODIIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.97 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ODIIX и FXAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и FXAIX
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 9.33% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и FXAIX
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODIIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -33.79% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -12.13% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -24.50% | -18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -33.79% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -6.23% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -3.83% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.53% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и FXAIX
Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODIIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 5.34% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 9.53% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 18.32% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 16.92% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 18.05% | +6.69% |