PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODIIX с FOCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODIIX с FOCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ODIIX (Invesco Discovery Fund Class R6) and FOCSX (Fidelity Small Cap Growth K6 Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ODIIX returned 11.28%/yr vs 8.71%/yr for FOCSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ODIIX charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FOCSX.

Доходность

Сравнение доходности ODIIX и FOCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODIIX показывает доходность 31.17%, что значительно выше, чем у FOCSX с доходностью 18.94%.

ODIIX

1 день
2.40%
1 месяц
5.95%
С начала года
31.17%
6 месяцев
31.62%
1 год
56.74%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.99%

FOCSX

1 день
0.83%
1 месяц
4.22%
С начала года
18.94%
6 месяцев
17.01%
1 год
38.32%
3 года*
21.29%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODIIX и FOCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		31.17%17.14%23.04%17.46%-31.00%15.37%50.87%37.36%-3.68%14.19%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		18.94%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%

Correlation

The correlation between ODIIX and FOCSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.94

The correlation between ODIIX and FOCSX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Fund Class R6

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Часто сравнивают с ODIIX:
ODIIX с NCLEXODIIX с FXAIXODIIX с VISGXODIIX с FCPVXODIIX с VRTGXODIIX с OPGSXODIIX с FDFIX
Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с FXAIXFOCSX с TPLGXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGX

Доходность на риск

ODIIX vs. FOCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODIIX
Ранг доходности на риск ODIIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODIIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODIIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODIIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODIIX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODIIXFOCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.91

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.59

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

3.13

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.17

12.61

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODIIX vs. FOCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODIIX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа FOCSX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODIIX и FOCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODIIXFOCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.91

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ODIIX и FOCSX

Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки FOCSX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и FOCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODIIXFOCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-38.79%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.98%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.52%

-28.51%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.06%

-38.79%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.39%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-10.95%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.21%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ODIIX и FOCSX

Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODIIXFOCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

6.49%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

16.40%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

21.35%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

23.48%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

23.58%

+1.34%

Сравнение комиссий ODIIX и FOCSX

ODIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FOCSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODIIX и FOCSX

Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности FOCSX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.31%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%0.00%
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		7.58%9.94%5.27%0.00%0.00%16.15%9.22%5.40%16.05%10.90%3.86%6.15%

Часто задаваемые вопросы

ODIIX and FOCSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODIIX has higher volatility (7.84%) compared to FOCSX (6.49%). In terms of maximum drawdown, ODIIX dropped -43.06% vs FOCSX's -38.79%.

ODIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODIIX и FOCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор