PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODFL с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODFL с ROM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) is a stock, while ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Over the past 10 years, ODFL returned 28.02%/yr vs 42.70%/yr for ROM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ODFL и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность 50.95%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 77.72%. За последние 10 лет акции ODFL уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 28.02% против 42.70% соответственно.

ODFL

1 день
3.18%
1 месяц
22.99%
С начала года
50.95%
6 месяцев
56.81%
1 год
45.99%
3 года*
14.57%
5 лет*
13.21%
10 лет*
28.02%

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODFL и ROM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		50.95%-10.47%-12.51%43.46%-20.48%84.15%54.81%54.36%-5.79%54.11%
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%

Correlation

The correlation between ODFL and ROM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.50

Over the past year, the correlation between ODFL and ROM has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Dominion Freight Line, Inc.

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с XPOODFL с SAIAODFL с JBHTODFL с DECKODFL с EXPDODFL с SPGPODFL с TFII
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX

Доходность на риск

ODFL vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODFL c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODFLROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.66

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.69

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.73

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

14.47

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODFL vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODFLROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

3.66

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ODFL и ROM

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODFLROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.29%

-83.36%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.06%

-32.33%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.18%

-48.10%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-67.55%

+22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-67.55%

+22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.01%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-20.88%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

10.55%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и ROM

Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 8.18%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODFLROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

14.00%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

33.37%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

41.83%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.30%

51.63%

-15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

49.82%

-16.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и ROM

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности ROM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.60%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ODFL and ROM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (14.00%) compared to ODFL (8.18%). In terms of maximum drawdown, ODFL dropped -66.29% vs ROM's -83.36%.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODFL и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор