Сравнение ODFL с MSFT
ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ODFL operates in Trucking (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ODFL returned 29.45%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODFL показывает доходность 57.15%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 29.45% против 24.39% соответственно.
ODFL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 30.07%
- С начала года
- 57.15%
- 6 месяцев
- 54.50%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 29.45%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам ODFL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 57.15% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ODFL and MSFT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1991 г. | 0.24 |
The correlation between ODFL and MSFT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ODFL:
$51.44B
MSFT:
$2.91T
ODFL:
$4.78
MSFT:
$16.79
ODFL:
51.37
MSFT:
23.27
ODFL:
13.85
MSFT:
1.63
ODFL:
9.48
MSFT:
9.16
ODFL:
11.69
MSFT:
7.02
ODFL:
$5.46B
MSFT:
$318.27B
ODFL:
$1.69B
MSFT:
$217.41B
ODFL:
$1.71B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODFL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ODFL
MSFT
Сравнение ODFL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODFL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.53 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.08 | +5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODFL и MSFT
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODFL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.29% | -69.38% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -33.91% | +7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.18% | -33.91% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -37.15% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -37.15% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -27.46% | +26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -21.78% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 16.48% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и MSFT
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.52% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODFL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 10.52% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 22.31% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 25.42% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.44% | 26.66% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 27.06% | +6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и MSFT
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ODFL и MSFT
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ODFL and MSFT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ODFL (10.52%). In terms of maximum drawdown, ODFL dropped -66.29% vs MSFT's -69.38%.
ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODFL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор