Сравнение ODFL с MNST
ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. ODFL operates in Trucking (Industrials), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ODFL returned 29.45%/yr vs 13.79%/yr for MNST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODFL показывает доходность 57.15%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 29.45% против 13.79% соответственно.
ODFL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 30.07%
- С начала года
- 57.15%
- 6 месяцев
- 54.50%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 29.45%
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам ODFL и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 57.15% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between ODFL and MNST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between ODFL and MNST shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ODFL:
$51.44B
MNST:
$91.74B
ODFL:
$4.78
MNST:
$2.06
ODFL:
51.37
MNST:
45.05
ODFL:
13.85
MNST:
3.52
ODFL:
9.48
MNST:
10.41
ODFL:
11.69
MNST:
10.51
ODFL:
$5.46B
MNST:
$8.79B
ODFL:
$1.69B
MNST:
$4.88B
ODFL:
$1.71B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODFL vs. MNST — Ранг доходности на риск
ODFL
MNST
Сравнение ODFL c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODFL | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.60 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 7.37 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODFL и MNST
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODFL | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.29% | -69.17% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -17.70% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.18% | -26.04% | -19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -26.62% | -18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -30.42% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | 0.00% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -20.66% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 6.22% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и MNST
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODFL | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.50% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 20.03% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 26.43% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.44% | 24.60% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 26.25% | +6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и MNST
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ODFL и MNST
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
ODFL and MNST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODFL has higher volatility (10.52%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, ODFL dropped -66.29% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODFL и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор