PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODFL с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ODFL с LEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. ODFL operates in Trucking (Industrials), while LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ODFL returned 29.45%/yr vs 8.72%/yr for LEN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ODFL и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность 57.15%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -11.30%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 29.45% против 8.72% соответственно.

ODFL

1 день
-0.81%
1 месяц
23.77%
С начала года
57.15%
6 месяцев
54.50%
1 год
54.42%
3 года*
17.00%
5 лет*
14.95%
10 лет*
29.45%

LEN

1 день
-4.90%
1 месяц
5.92%
С начала года
-11.30%
6 месяцев
-23.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-5.58%
5 лет*
1.66%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODFL и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		57.15%-10.47%-12.51%43.46%-20.48%84.15%54.81%54.36%-5.79%54.11%
LEN
Lennar Corporation		-11.30%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between ODFL and LEN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1991 г.

0.27

Over the past year, ODFL and LEN have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$51.44B

LEN:

$21.91B

EPS

ODFL:

$4.78

LEN:

$7.91

Коэффициент P/E

ODFL:

51.37

LEN:

11.42

Коэффициент P/S

ODFL:

9.48

LEN:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.46B

LEN:

$32.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$1.69B

LEN:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.71B

LEN:

$2.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Dominion Freight Line, Inc.

Lennar Corporation

Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с XPOODFL с SAIAODFL с JBHTODFL с DECKODFL с EXPDODFL с SPGPODFL с TFII
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

ODFL vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODFL c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODFLLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.48

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
-0.49

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.94

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.44

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

-0.81

+5.32

ODFL vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ODFL и LEN

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODFLLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.29%

-94.28%

+27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.06%

-41.39%

+15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.18%

-54.51%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-54.51%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-58.80%

+13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-50.08%

+48.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-26.30%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

22.15%

-10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и LEN

Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 10.52%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODFLLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

11.71%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.25%

26.94%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

37.85%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

34.61%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

37.31%

-4.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и LEN

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности LEN в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.21%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.46%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.33B
7.94B
(ODFL) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ODFL и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Old Dominion Freight Line, Inc. и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
27.7%
-4.9%
Активы портфеля
ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

ODFL and LEN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (11.71%) compared to ODFL (10.52%). In terms of maximum drawdown, ODFL dropped -66.29% vs LEN's -94.28%.

ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODFL и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор