Сравнение ODFL с ISRG
ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. ODFL operates in Trucking (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, ODFL returned 29.45%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODFL показывает доходность 57.15%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 29.45% против 19.09% соответственно.
ODFL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 23.77%
- С начала года
- 57.15%
- 6 месяцев
- 54.50%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 29.45%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам ODFL и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 57.15% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between ODFL and ISRG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between ODFL and ISRG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ODFL:
$51.44B
ISRG:
$147.90B
ODFL:
$4.78
ISRG:
$8.24
ODFL:
51.37
ISRG:
49.88
ODFL:
13.85
ISRG:
3.05
ODFL:
9.48
ISRG:
14.04
ODFL:
11.69
ISRG:
8.40
ODFL:
$5.46B
ISRG:
$10.58B
ODFL:
$1.69B
ISRG:
$7.02B
ODFL:
$1.71B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODFL vs. ISRG — Ранг доходности на риск
ODFL
ISRG
Сравнение ODFL c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODFL | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.62 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.24 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODFL и ISRG
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODFL | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.29% | -82.26% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -32.14% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.18% | -34.10% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -49.90% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -49.90% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -32.66% | +31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -21.28% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 16.00% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и ISRG
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODFL | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 9.70% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 20.72% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 30.69% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.44% | 33.19% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 32.40% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и ISRG
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ODFL и ISRG
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
ODFL and ISRG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODFL has higher volatility (10.52%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ODFL dropped -66.29% vs ISRG's -82.26%.
ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODFL и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор