Сравнение OC с PHM
OC (Owens Corning) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. OC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OC returned 11.32%/yr vs 22.20%/yr for PHM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OC и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 11.32% против 22.20% соответственно.
OC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- -10.36%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.32%
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам OC и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 10.06% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between OC and PHM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.57 |
The correlation between OC and PHM shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
PHM:
$10.36
OC:
0.77
PHM:
1.44
OC:
$9.84B
PHM:
$16.83B
OC:
$2.65B
PHM:
$4.39B
OC:
$528.00M
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. PHM — Ранг доходности на риск
OC
PHM
Сравнение OC c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OC | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.85 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.66 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OC и PHM
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -92.40% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -22.60% | -14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -38.01% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -38.01% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -62.11% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.44% | -16.36% | -24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -35.47% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.83% | 11.62% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и PHM
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 9.64% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 23.60% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.96% | 34.34% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 34.72% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 36.49% | -1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и PHM
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности PHM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.44% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и PHM
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
OC and PHM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (14.24%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор