Сравнение OBSOX с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и VIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBSOX и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 3.71% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции VIOO по среднегодовой доходности: 15.91% против 9.90% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 15.91%
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и VIOO
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Доходность на риск
OBSOX vs. VIOO — Ранг доходности на риск
OBSOX
VIOO
Сравнение OBSOX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.43 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.45 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.76 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.20 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и VIOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и VIOO
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и VIOO
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и VIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBSOX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -44.15% | -36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.66% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -27.93% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -44.15% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -5.30% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -7.40% | -23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.68% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и VIOO
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBSOX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 6.32% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 13.11% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 22.67% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 21.50% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.98% | +1.55% |