Сравнение OBSOX с VIOO
OBSOX (Oberweis Small-Cap Opportunities Fund) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both funds - OBSOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Oberweis, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, OBSOX returned 18.83%/yr vs 10.69%/yr for VIOO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OBSOX charges 1.25%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и VIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 34.47%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции VIOO по среднегодовой доходности: 18.83% против 10.69% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 34.47%
- 6 месяцев
- 32.91%
- 1 год
- 58.13%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- 18.83%
VIOO
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам OBSOX и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 34.47% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 16.75% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
Correlation
The correlation between OBSOX and VIOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between OBSOX and VIOO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBSOX vs. VIOO — Ранг доходности на риск
OBSOX
VIOO
Сравнение OBSOX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 3.85 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.14 | 12.87 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.92 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.28 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.47 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.58 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и VIOO
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и VIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBSOX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -44.15% | -36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -8.77% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -27.93% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -27.93% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -44.15% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | 0.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -7.33% | -23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.62% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и VIOO
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBSOX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 4.35% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 11.76% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 17.57% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 21.41% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 22.98% | +1.79% |
Сравнение комиссий OBSOX и VIOO
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и VIOO
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.16% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
OBSOX and VIOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBSOX has higher volatility (9.11%) compared to VIOO (4.35%). In terms of maximum drawdown, OBSOX dropped -80.52% vs VIOO's -44.15%.
OBSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBSOX и VIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор