PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с VHCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		-1.40%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VHCAX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции VHCAX по среднегодовой доходности: 15.91% против 14.58% соответственно.

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

VHCAX

1 день
1.79%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
4.22%
1 год
27.44%
3 года*
18.45%
5 лет*
9.99%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с BIOPXVHCAX с SPYVHCAX с VDIGXVHCAX с SCHG

Сравнение комиссий OBSOX и VHCAX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.

OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Доходность на риск

OBSOX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXVHCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.33

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.91

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.04

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

8.37

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHCAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXVHCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между OBSOX и VHCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и VHCAX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		9.85%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и VHCAX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и VHCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-54.27%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-12.42%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-27.55%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-33.78%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-7.65%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-8.45%

-22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.38%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и VHCAX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

7.27%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

13.15%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

21.66%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

19.59%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

20.20%

+4.33%