PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с OBEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с OBEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и OBEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и OBEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		1.37%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у OBEGX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции OBEGX по среднегодовой доходности: 15.91% против 9.72% соответственно.

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

OBEGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.65%
1 год
32.92%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Oberweis Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM
Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OBIIXOBEGX с OBMCXOBEGX с CSUAXOBEGX с ARTHXOBEGX с CAEIXOBEGX с OFIGXOBEGX с RTXAX

Сравнение комиссий OBSOX и OBEGX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.

OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

OBSOX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXOBEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.52

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.13

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.88

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

9.88

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. OBEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBEGX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и OBEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXOBEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.22

+0.08

Корреляция

Корреляция между OBSOX и OBEGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и OBEGX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.49%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и OBEGX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке OBEGX в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OBEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXOBEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-83.07%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-11.24%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-39.68%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-41.54%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-7.65%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-33.86%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.28%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и OBEGX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXOBEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

9.39%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

15.43%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

22.33%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

23.11%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

22.44%

+2.09%