PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с OBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBEGX с OBIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) and OBIOX (Oberweis International Opportunities Fund) are both mutual funds - OBEGX is a Global Equities fund managed by Oberweis, while OBIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Oberweis. Over the past 10 years, OBEGX returned 11.89%/yr vs 7.02%/yr for OBIOX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBEGX charges 1.51%/yr vs 1.60%/yr for OBIOX.

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и OBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у OBIOX с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции OBEGX превзошли акции OBIOX по среднегодовой доходности: 11.89% против 7.02% соответственно.

OBEGX

1 день
-1.23%
1 месяц
2.43%
С начала года
27.35%
6 месяцев
24.56%
1 год
45.38%
3 года*
19.62%
5 лет*
6.51%
10 лет*
11.89%

OBIOX

1 день
-0.19%
1 месяц
1.75%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.79%
1 год
17.22%
3 года*
16.73%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBEGX и OBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		27.35%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		9.41%30.71%7.54%4.90%-37.06%1.41%62.87%22.87%-26.57%40.90%

Correlation

The correlation between OBEGX and OBIOX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2007 г.

0.70

The correlation between OBEGX and OBIOX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Oberweis International Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OFIGXOBEGX с OBIIXOBEGX с CSUAXOBEGX с OBSOXOBEGX с ARTHXOBEGX с RTXAXOBEGX с OBMCX
Часто сравнивают с OBIOX:
OBIOX с FSTSXOBIOX с FGILXOBIOX с VXUSOBIOX с OFIGXOBIOX с OBIIXOBIOX с OBCHXOBIOX с OBMCX

Доходность на риск

OBEGX vs. OBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OBIOX
Ранг доходности на риск OBIOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIOX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c OBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXOBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.15

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.68

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.22

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

4.32

+10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. OBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа OBIOX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и OBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXOBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.15

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и OBIOX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки OBIOX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и OBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBEGXOBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-71.17%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-15.64%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.41%

-17.48%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-51.47%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-51.47%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-10.81%

+9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.71%

-21.44%

-12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.40%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и OBIOX

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBEGXOBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.94%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

14.04%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

16.56%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

19.76%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

19.82%

+2.81%

Сравнение комиссий OBEGX и OBIOX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии OBIOX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и OBIOX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности OBIOX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		9.94%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		1.00%1.10%1.27%0.43%0.00%20.69%0.40%1.23%17.03%11.47%0.07%0.19%

Часто задаваемые вопросы

OBEGX and OBIOX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBEGX has higher volatility (7.06%) compared to OBIOX (4.94%). In terms of maximum drawdown, OBEGX dropped -83.07% vs OBIOX's -71.17%.

OBEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBEGX и OBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор