PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с OBIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEGX с OBIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX).

OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. OBIOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и OBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBEGX и OBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		1.37%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		-2.51%30.71%7.54%4.90%-37.06%1.41%62.87%22.87%-26.57%40.90%

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у OBIOX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции OBEGX превзошли акции OBIOX по среднегодовой доходности: 9.72% против 6.27% соответственно.

OBEGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.65%
1 год
32.92%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.72%

OBIOX

1 день
3.69%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-2.58%
1 год
21.90%
3 года*
10.98%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Oberweis International Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OBIIXOBEGX с OBMCXOBEGX с CSUAXOBEGX с ARTHXOBEGX с CAEIXOBEGX с OFIGXOBEGX с RTXAX
Часто сравнивают с OBIOX:
OBIOX с FSTSXOBIOX с FGILXOBIOX с VXUSOBIOX с OFIGXOBIOX с OBCHXOBIOX с OBIIXOBIOX с OBMCX

Сравнение комиссий OBEGX и OBIOX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии OBIOX в 1.60%.

OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund

Доходность на риск

OBEGX vs. OBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OBIOX
Ранг доходности на риск OBIOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIOX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIOX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c OBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXOBIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.22

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.64

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.30

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

4.93

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. OBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBIOX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и OBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXOBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.22

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.35

-0.13

Корреляция

Корреляция между OBEGX и OBIOX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и OBIOX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности OBIOX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.49%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		1.13%1.10%1.27%0.43%0.00%20.69%0.40%1.23%17.03%11.47%0.07%0.19%

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и OBIOX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки OBIOX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и OBIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBEGXOBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-71.17%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-15.64%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-51.47%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-51.47%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-20.52%

+12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-21.53%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.13%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и OBIOX

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBEGXOBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

8.29%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

12.42%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

18.35%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

19.72%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

19.67%

+2.77%