PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBEGX с RTXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) and RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, OBEGX returned 6.92%/yr vs 6.43%/yr for RTXAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBEGX charges 1.51%/yr vs 1.33%/yr for RTXAX.

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у RTXAX с доходностью 16.52%.

OBEGX

1 день
1.71%
1 месяц
7.16%
С начала года
28.94%
6 месяцев
27.03%
1 год
48.45%
3 года*
20.12%
5 лет*
6.92%
10 лет*
12.03%

RTXAX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.39%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.24%
1 год
27.87%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBEGX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		28.94%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%7.59%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		16.52%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Correlation

The correlation between OBEGX and RTXAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г.

0.64

The correlation between OBEGX and RTXAX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OFIGXOBEGX с OBIOXOBEGX с OBIIXOBEGX с CSUAXOBEGX с OBSOXOBEGX с OBMCXOBEGX с ARTHX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с UCEQXRTXAX с FGIAXRTXAX с MEGIRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с FSRNXRTXAX с SGISX

Доходность на риск

OBEGX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXRTXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.59

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.52

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

5.36

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

20.98

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и RTXAX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и RTXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBEGXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-40.68%

-42.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-5.21%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.41%

-17.13%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-24.63%

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.72%

-7.78%

-25.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.33%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и RTXAX

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBEGXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

3.03%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

8.05%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

10.79%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

15.83%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

20.07%

+2.56%

Сравнение комиссий OBEGX и RTXAX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии RTXAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и RTXAX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности RTXAX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		9.82%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.46%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBEGX and RTXAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBEGX has higher volatility (6.92%) compared to RTXAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, OBEGX dropped -83.07% vs RTXAX's -40.68%.

RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBEGX и RTXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор