PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEGX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBEGX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		1.37%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%7.59%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

OBEGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.65%
1 год
32.92%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.72%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OFIGXOBEGX с OBCHXOBEGX с CSUAXOBEGX с MVGIXOBEGX с OBIIXOBEGX с CAEIXOBEGX с FGIAX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий OBEGX и RTXAX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии RTXAX в 1.33%.

OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Доходность на риск

OBEGX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.77

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.34

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.06

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

11.76

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.20

Корреляция

Корреляция между OBEGX и RTXAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и RTXAX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.49%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и RTXAX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBEGXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-40.68%

-42.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.11%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-24.63%

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-1.95%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-7.96%

-25.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.30%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и RTXAX

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBEGXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

4.37%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

8.33%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

15.06%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

15.86%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

20.26%

+2.18%