PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с OFIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEGX с OFIGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX).

OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. OFIGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и OFIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBEGX и OFIGX

2026 (YTD)2025202420232022
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		3.40%19.32%10.72%6.40%-9.56%
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		0.08%35.83%10.26%16.59%-22.73%

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у OFIGX с доходностью 0.08%.

OBEGX

1 день
2.01%
1 месяц
-1.48%
С начала года
3.40%
6 месяцев
5.51%
1 год
33.51%
3 года*
10.49%
5 лет*
2.58%
10 лет*
9.93%

OFIGX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.40%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.59%
1 год
19.07%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Oberweis Focused International Growth Fund

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OBIIXOBEGX с OBMCXOBEGX с CSUAXOBEGX с ARTHXOBEGX с CAEIXOBEGX с RTXAXOBEGX с MVGIX
Часто сравнивают с OFIGX:
OFIGX с RWLOFIGX с OBIOXOFIGX с OBCHXOFIGX с OBIIXOFIGX с EPDIXOFIGX с KGIIXOFIGX с IVFIX

Сравнение комиссий OBEGX и OFIGX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии OFIGX в 0.95%.

OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund

Доходность на риск

OBEGX vs. OFIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OFIGX
Ранг доходности на риск OFIGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFIGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFIGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFIGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c OFIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXOFIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.05

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.46

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.25

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

4.83

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. OFIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа OFIGX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и OFIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXOFIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.22

Корреляция

Корреляция между OBEGX и OFIGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и OFIGX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности OFIGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.24%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		0.73%0.73%0.00%1.44%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и OFIGX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки OFIGX в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и OFIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBEGXOFIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-30.21%

-52.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.43%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-8.74%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.85%

-9.00%

-24.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.47%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и OFIGX

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OFIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBEGXOFIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

7.83%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

12.21%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

18.13%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

18.04%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

18.04%

+4.41%