PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEGX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBEGX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		1.37%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции OBEGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 9.72% против 19.20% соответственно.

OBEGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.65%
1 год
32.92%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.72%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OBIIXOBEGX с CSUAXOBEGX с ARTHXOBEGX с CAEIXOBEGX с RTXAXOBEGX с MVGIXOBEGX с OFIGX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий OBEGX и OBMCX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund

Доходность на риск

OBEGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.82

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.42

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.82

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

13.69

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBMCX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.20

Корреляция

Корреляция между OBEGX и OBMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и OBMCX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.49%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и OBMCX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBEGXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-68.24%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-12.68%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-28.11%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-50.04%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-5.04%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-16.51%

-17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.54%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и OBMCX

Текущая волатильность для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) составляет 9.39%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBEGXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

12.02%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

19.34%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

27.49%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

26.14%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

25.73%

-3.29%