PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с OBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEGX с OBIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX).

OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и OBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBEGX и OBIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		1.37%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%
OBIIX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund		-2.43%31.07%4.35%5.72%-37.45%1.92%63.66%23.51%-23.84%41.06%

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у OBIIX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции OBEGX превзошли акции OBIIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 6.59% соответственно.

OBEGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.65%
1 год
32.92%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.72%

OBIIX

1 день
3.70%
1 месяц
-11.44%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-2.47%
1 год
22.23%
3 года*
10.30%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Oberweis International Opportunities Institutional Fund

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OBMCXOBEGX с CSUAXOBEGX с ARTHXOBEGX с CAEIXOBEGX с RTXAXOBEGX с MVGIXOBEGX с OFIGX
Часто сравнивают с OBIIX:
OBIIX с OBCHXOBIIX с OFIGXOBIIX с MECIXOBIIX с WISIXOBIIX с CVISXOBIIX с OBIOXOBIIX с FSTSX

Сравнение комиссий OBEGX и OBIIX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии OBIIX в 1.10%.

OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund
OBIIX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund

Доходность на риск

OBEGX vs. OBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OBIIX
Ранг доходности на риск OBIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c OBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXOBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.65

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.32

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

5.01

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. OBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBIIX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и OBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXOBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.08

Корреляция

Корреляция между OBEGX и OBIIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и OBIIX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности OBIIX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.49%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
OBIIX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund		1.13%1.10%0.00%1.93%0.00%31.91%0.51%1.31%13.63%7.30%0.40%0.55%

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и OBIIX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки OBIIX в -51.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и OBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBEGXOBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-51.22%

-31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-15.67%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-51.22%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-51.22%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-22.39%

+14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-17.27%

-16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.12%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и OBIIX

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBEGXOBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

8.28%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

12.43%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

18.36%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

19.63%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

19.54%

+2.90%