PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 15.91% против 21.31% соответственно.

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий OBSOX и KSCOX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

OBSOX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.33

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.65

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.42

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

0.69

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.33

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между OBSOX и KSCOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и KSCOX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и KSCOX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-70.09%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-24.29%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-33.10%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-47.09%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-9.92%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-14.89%

-15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

14.85%

-11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и KSCOX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

7.98%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

19.42%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

28.84%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

27.74%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

25.84%

-1.31%