PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с OPOCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с OPOCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и OPOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и OPOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%
OPOCX
Invesco Discovery Fund		6.39%16.77%22.61%17.02%-31.26%14.78%50.33%36.81%-4.15%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у OPOCX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции OPOCX по среднегодовой доходности: 19.20% против 14.66% соответственно.

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%

OPOCX

1 день
5.36%
1 месяц
-6.64%
С начала года
6.39%
6 месяцев
11.96%
1 год
40.33%
3 года*
18.87%
5 лет*
5.87%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Invesco Discovery Fund

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX
Часто сравнивают с OPOCX:
OPOCX с DSCGXOPOCX с VSCIXOPOCX с WFDDXOPOCX с FXAIXOPOCX с VOOGOPOCX с VTSAXOPOCX с VBK

Сравнение комиссий OBMCX и OPOCX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии OPOCX в 1.01%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
OPOCX
Invesco Discovery Fund

Доходность на риск

OBMCX vs. OPOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OPOCX
Ранг доходности на риск OPOCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPOCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPOCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPOCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPOCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPOCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c OPOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXOPOCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.53

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.12

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.84

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

11.39

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. OPOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPOCX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и OPOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXOPOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.23

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Корреляция

Корреляция между OBMCX и OPOCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и OPOCX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности OPOCX в 12.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
OPOCX
Invesco Discovery Fund		12.61%13.41%6.86%0.00%0.00%20.51%11.22%6.42%18.85%12.46%4.33%6.84%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и OPOCX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки OPOCX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и OPOCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXOPOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-64.17%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-13.39%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-43.27%

+15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

-43.27%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-6.64%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-18.94%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.33%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и OPOCX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеют волатильность 12.02% и 12.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXOPOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

12.58%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

19.74%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

27.27%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

25.25%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

24.67%

+1.06%