PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с JSML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с JSML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и JSML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-3.74%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у JSML с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции JSML по среднегодовой доходности: 19.20% против 11.05% соответственно.

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%

JSML

1 день
1.05%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.94%
1 год
17.18%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.35%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWS

Сравнение комиссий OBMCX и JSML

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

OBMCX vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXJSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.72

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.16

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.15

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

3.90

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа JSML равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.72

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между OBMCX и JSML составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и JSML

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности JSML в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и JSML

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и JSML.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-39.65%

-28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-14.84%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-37.91%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

-39.65%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-10.28%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-11.01%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.37%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и JSML

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

9.03%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

16.39%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

23.93%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

24.18%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

24.15%

+1.58%