Сравнение OBMCX с FOCPX
OBMCX (Oberweis Micro Cap Fund) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both mutual funds - OBMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Oberweis, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, OBMCX returned 21.63%/yr vs 22.63%/yr for FOCPX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBMCX charges 1.48%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и FOCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 45.67%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью 27.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OBMCX имеют среднегодовую доходность 21.63%, а акции FOCPX немного впереди с 22.63%.
OBMCX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 45.67%
- 6 месяцев
- 45.60%
- 1 год
- 77.10%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 21.63%
FOCPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 27.59%
- 6 месяцев
- 28.74%
- 1 год
- 61.90%
- 3 года*
- 34.85%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- 22.63%
Сравнение доходности по годам OBMCX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 45.67% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 27.59% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Correlation
The correlation between OBMCX and FOCPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1996 г. | 0.74 |
The correlation between OBMCX and FOCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBMCX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
OBMCX
FOCPX
Сравнение OBMCX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBMCX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.59 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 5.57 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.98 | 24.59 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBMCX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 3.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и FOCPX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и FOCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBMCX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -70.25% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.29% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.11% | -24.82% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -37.05% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.04% | -37.05% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -17.01% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.55% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и FOCPX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBMCX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 5.41% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 13.89% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 17.71% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 22.66% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 22.44% | +3.44% |
Сравнение комиссий OBMCX и FOCPX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и FOCPX
Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FOCPX в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 6.09% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.97% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
OBMCX and FOCPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBMCX has higher volatility (8.26%) compared to FOCPX (5.41%). In terms of maximum drawdown, OBMCX dropped -68.24% vs FOCPX's -70.25%.
FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBMCX и FOCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор