PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 19.20% против 9.61% соответственно.

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий OBMCX и EMCAX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund

Доходность на риск

OBMCX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.41

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.72

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

0.74

+3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

3.00

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.41

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.12

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между OBMCX и EMCAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и EMCAX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и EMCAX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-51.81%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-10.15%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-30.60%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

-42.79%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-6.22%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-13.33%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.50%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и EMCAX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

5.42%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

10.49%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

17.50%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

18.18%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

20.21%

+5.52%