PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEGX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBEGX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		1.37%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции OBEGX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 9.72% против 9.14% соответственно.

OBEGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.65%
1 год
32.92%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.72%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с CSUAXOBEGX с OBIIXOBEGX с OBMCXOBEGX с ARTHXOBEGX с CAEIXOBEGX с RTXAXOBEGX с MVGIX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий OBEGX и VMVFX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

OBEGX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.93

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.34

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.29

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

6.16

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.93

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.94

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.79

-0.57

Корреляция

Корреляция между OBEGX и VMVFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и VMVFX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.49%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и VMVFX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBEGXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-33.09%

-49.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-7.96%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-13.02%

-26.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-33.09%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-4.98%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-2.84%

-31.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.66%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и VMVFX

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBEGXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

2.93%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

4.99%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

10.06%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

10.76%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

12.49%

+9.95%