PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с OBSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBEGX с OBSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) and OBSOX (Oberweis Small-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - OBEGX is a Global Equities fund managed by Oberweis, while OBSOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Oberweis. Over the past 10 years, OBEGX returned 11.89%/yr vs 18.83%/yr for OBSOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OBEGX charges 1.51%/yr vs 1.25%/yr for OBSOX.

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 27.35%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью 34.47%. За последние 10 лет акции OBEGX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: 11.89% против 18.83% соответственно.

OBEGX

1 день
-1.23%
1 месяц
2.43%
С начала года
27.35%
6 месяцев
24.56%
1 год
45.38%
3 года*
19.62%
5 лет*
6.51%
10 лет*
11.89%

OBSOX

1 день
-1.51%
1 месяц
3.41%
С начала года
34.47%
6 месяцев
32.91%
1 год
58.13%
3 года*
23.43%
5 лет*
16.40%
10 лет*
18.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBEGX и OBSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		27.35%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		34.47%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%

Correlation

The correlation between OBEGX and OBSOX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1996 г.

0.90

The correlation between OBEGX and OBSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OFIGXOBEGX с OBIOXOBEGX с OBIIXOBEGX с CSUAXOBEGX с ARTHXOBEGX с RTXAXOBEGX с OBMCX
Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с AVUVX

Доходность на риск

OBEGX vs. OBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXOBSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.31

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.98

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

5.18

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

19.14

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. OBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBSOX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXOBSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.33

-0.09

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и OBSOX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, примерно равная максимальной просадке OBSOX в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и OBSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBEGXOBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-80.52%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.40%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.41%

-27.74%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-28.65%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-42.79%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.51%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.71%

-30.55%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и OBSOX

Текущая волатильность для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) составляет 7.06%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBEGXOBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

9.11%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

20.46%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

25.61%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

25.08%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

24.77%

-2.14%

Сравнение комиссий OBEGX и OBSOX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии OBSOX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и OBSOX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		9.94%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OBEGX and OBSOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OBSOX has higher volatility (9.11%) compared to OBEGX (7.06%). In terms of maximum drawdown, OBEGX dropped -83.07% vs OBSOX's -80.52%.

OBSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBEGX и OBSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор