PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с OBSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEGX с OBSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).

OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBEGX и OBSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		1.37%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции OBEGX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: 9.72% против 15.91% соответственно.

OBEGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.65%
1 год
32.92%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.72%

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OBIIXOBEGX с OBMCXOBEGX с CSUAXOBEGX с ARTHXOBEGX с CAEIXOBEGX с OFIGXOBEGX с RTXAX
Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM

Сравнение комиссий OBEGX и OBSOX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии OBSOX в 1.25%.

OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

OBEGX vs. OBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXOBSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.19

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.74

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.13

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

8.21

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. OBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBSOX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXOBSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.19

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.45

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.08

Корреляция

Корреляция между OBEGX и OBSOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и OBSOX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.49%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и OBSOX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, примерно равная максимальной просадке OBSOX в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и OBSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBEGXOBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-80.52%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.92%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-28.65%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-42.79%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-7.67%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-30.72%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.61%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и OBSOX

Текущая волатильность для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) составляет 9.39%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBEGXOBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

12.06%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

19.84%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

28.47%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

24.83%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

24.53%

-2.09%