PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEGX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBEGX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		1.37%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBEGX показывает доходность 1.37%, а ARTHX немного выше – 1.43%. За последние 10 лет акции OBEGX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 9.72% против 13.54% соответственно.

OBEGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.65%
1 год
32.92%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.72%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OBIIXOBEGX с OBMCXOBEGX с CSUAXOBEGX с CAEIXOBEGX с RTXAXOBEGX с MVGIXOBEGX с OFIGX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий OBEGX и ARTHX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ARTHX в 1.28%.

OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund
ARTHX
Artisan Global Equity Fund

Доходность на риск

OBEGX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.35

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.00

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.28

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

14.04

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.35

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.56

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.72

-0.50

Корреляция

Корреляция между OBEGX и ARTHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и ARTHX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.49%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и ARTHX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBEGXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-37.42%

-45.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.30%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-37.42%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-37.42%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-9.16%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-7.19%

-26.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.44%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и ARTHX

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBEGXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

6.09%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

10.40%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

16.18%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

17.54%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

17.50%

+4.94%