Сравнение OBDC с USO
OBDC (Blue Owl Capital Corporation) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 5 years, OBDC returned 5.32%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
OBDC
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам OBDC и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -8.81% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.08% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 10.81% |
Correlation
The correlation between OBDC and USO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between OBDC and USO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. USO — Ранг доходности на риск
OBDC
USO
Сравнение OBDC c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBDC | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 5.01 | -5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 9.42 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBDC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.31 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.68 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.18 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок OBDC и USO
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBDC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -98.19% | +42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -20.39% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -26.05% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -36.23% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.35% | -85.01% | +64.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -75.30% | +64.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 10.82% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и USO
Текущая волатильность для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) составляет 6.18%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что OBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBDC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 14.87% | -8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 38.23% | -19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 44.20% | -21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 36.06% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 39.00% | -11.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и USO
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.70% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBDC and USO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to OBDC (6.18%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBDC и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор