Сравнение OBDC с PSEC
OBDC (Blue Owl Capital Corporation) and PSEC (Prospect Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OBDC returned 5.43%/yr vs -13.87%/yr for PSEC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и PSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью -3.27%.
OBDC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- -13.64%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- —
PSEC
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- 0.41%
Сравнение доходности по годам OBDC и PSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -6.89% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
PSEC Prospect Capital Corporation | -3.27% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 2.64% |
Correlation
The correlation between OBDC and PSEC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between OBDC and PSEC shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OBDC:
$1.07
PSEC:
-$0.28
OBDC:
4.23
PSEC:
5.20
OBDC:
$1.34B
PSEC:
$151.90M
OBDC:
$616.29M
PSEC:
-$59.07M
OBDC:
$539.15M
PSEC:
-$94.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. PSEC — Ранг доходности на риск
OBDC
PSEC
Сравнение OBDC c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBDC | PSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.63 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.13 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBDC и PSEC
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и PSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBDC | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -61.51% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -27.04% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -50.64% | +26.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -57.21% | +28.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -53.33% | +34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -15.65% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 15.04% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и PSEC
Текущая волатильность для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) составляет 6.58%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что OBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBDC | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 10.61% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 27.53% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 33.82% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 28.06% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 27.36% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и PSEC
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности PSEC в 22.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.42% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 22.94% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OBDC и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OBDC и PSEC
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.
PSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
OBDC and PSEC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSEC has higher volatility (10.61%) compared to OBDC (6.58%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs PSEC's -61.51%.
PSEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBDC и PSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор