PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBDC с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBDC с IAUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OBDC (Blue Owl Capital Corporation) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, OBDC returned 5.28%/yr vs 29.28%/yr for IAUM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OBDC и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью -2.40%.

OBDC

1 день
0.09%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-8.67%
1 год
-13.64%
3 года*
5.28%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-9.51%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
22.55%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBDC и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-6.89%-7.87%14.69%43.51%-9.48%2.64%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-2.40%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between OBDC and IAUM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Corporation

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с O
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

OBDC vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBDC c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBDCIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.90

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.26

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.00

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

2.87

-3.90

OBDC vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OBDC и IAUM

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBDCIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-24.37%

-31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-24.37%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-24.37%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-21.99%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-5.38%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

8.46%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и IAUM

Текущая волатильность для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) составляет 6.58%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что OBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBDCIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.71%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

23.82%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

27.06%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

18.05%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

18.05%

+9.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и IAUM

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.42%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%

Часто задаваемые вопросы

OBDC and IAUM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (7.71%) compared to OBDC (6.58%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs IAUM's -24.37%.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBDC и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор