PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYLX с OAKBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYLX с OAKBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX).

OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYLX и OAKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYLX и OAKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-7.97%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.14%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%13.79%

Доходность по периодам

С начала года, OAYLX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у OAKBX с доходностью -3.14%.

OAYLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.42%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

OAKBX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.42%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund Advisor Class

Oakmark Equity and Income Fund

Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAZMXOAYLX с OAKEXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAKGXOAYLX с OAKLXOAYLX с OANMX
Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX

Сравнение комиссий OAYLX и OAKBX

OAYLX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии OAKBX в 0.83%.

OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund

Доходность на риск

OAYLX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYLX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYLXOAKBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.56

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.87

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.82

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

2.96

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYLX vs. OAKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYLX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа OAKBX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYLX и OAKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYLXOAKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.46

Корреляция

Корреляция между OAYLX и OAKBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYLX и OAKBX

Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OAKBX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%0.00%0.00%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%

Просадки

Сравнение просадок OAYLX и OAKBX

Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и OAKBX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYLXOAKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-31.31%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-8.65%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-20.41%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-5.06%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-3.78%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.39%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYLX и OAKBX

Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYLXOAKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.16%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

6.55%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

11.82%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

12.17%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

13.05%

+8.92%