PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYLX с OAZMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYLX с OAZMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX).

OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYLX и OAZMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYLX и OAZMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-7.97%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%1.31%
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-2.39%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, OAYLX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у OAZMX с доходностью -2.39%.

OAYLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.42%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

OAZMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.44%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund Advisor Class

Oakmark Fund R6 Class

Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAKEXOAYLX с OAKBXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAKGXOAYLX с OAKLXOAYLX с OANMX
Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OANCXOAZMX с OAKBXOAZMX с OAKEXOAZMX с OANMXOAZMX с OAKLXOAZMX с OAKMXOAZMX с OAKWX

Сравнение комиссий OAYLX и OAZMX

OAYLX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии OAZMX в 0.62%.

OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class

Доходность на риск

OAYLX vs. OAZMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYLX c OAZMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYLXOAZMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.56

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.89

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.84

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

3.37

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYLX vs. OAZMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYLX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа OAZMX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYLX и OAZMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYLXOAZMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.79

-0.40

Корреляция

Корреляция между OAYLX и OAZMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYLX и OAZMX

Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OAZMX в 1.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.23%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAYLX и OAZMX

Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки OAZMX в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и OAZMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYLXOAZMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-23.54%

-23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-13.46%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-23.54%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-4.90%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-4.78%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.37%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYLX и OAZMX

Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAZMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYLXOAZMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.21%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.35%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

18.78%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

18.34%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.39%

+3.58%