Сравнение OAYLX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности OAYLX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAYLX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYLX Oakmark Select Fund Advisor Class | -7.97% | 14.42% | 14.30% | 43.21% | -22.66% | 34.60% | 10.90% | 27.84% | -24.76% | 10.37% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 25.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAYLX показывает доходность -7.97%, а OAKEX немного ниже – -8.12%.
OAYLX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -7.97%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAYLX и OAKEX
OAYLX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
OAYLX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
OAYLX
OAKEX
Сравнение OAYLX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAYLX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.91 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 1.55 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAYLX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OAYLX и OAKEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAYLX и OAKEX
Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OAKEX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYLX Oakmark Select Fund Advisor Class | 0.57% | 0.52% | 0.44% | 0.62% | 0.46% | 0.70% | 0.25% | 0.81% | 5.29% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок OAYLX и OAKEX
Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAYLX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -70.12% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -17.18% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -38.40% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -12.85% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -13.53% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.98% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAYLX и OAKEX
Текущая волатильность для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) составляет 4.78%, в то время как у Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAYLX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.45% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.96% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 16.66% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 17.61% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 18.60% | +3.37% |