PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYLX с OAKWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYLX с OAKWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX).

OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYLX и OAKWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYLX и OAKWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-7.97%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-8.12%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%13.04%29.82%-21.20%20.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAYLX показывает доходность -7.97%, а OAKWX немного ниже – -8.12%.

OAYLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.42%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

OAKWX

1 день
2.20%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.66%
1 год
2.20%
3 года*
9.31%
5 лет*
4.42%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund Advisor Class

Oakmark Global Select Fund

Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAZMXOAYLX с OAKEXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAKBXOAYLX с OAKGXOAYLX с OAKLX
Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с BRK-BOAKWX с OAKGXOAKWX с OAKEXOAKWX с OAKBXOAKWX с OANMX

Сравнение комиссий OAYLX и OAKWX

OAYLX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии OAKWX в 1.10%.

OAKWX
Oakmark Global Select Fund
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class

Доходность на риск

OAYLX vs. OAKWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYLX c OAKWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYLXOAKWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.14

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.31

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.16

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

0.58

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYLX vs. OAKWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYLX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа OAKWX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYLX и OAKWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYLXOAKWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между OAYLX и OAKWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYLX и OAKWX

Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OAKWX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%0.00%0.00%
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.56%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок OAYLX и OAKWX

Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки OAKWX в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и OAKWX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYLXOAKWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-54.43%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-14.26%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-32.79%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-12.38%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-9.45%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.02%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYLX и OAKWX

Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX) имеют волатильность 4.78% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYLXOAKWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.73%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.32%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

15.86%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

16.91%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

19.15%

+2.82%