PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYLX с OAKGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYLX с OAKGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Global Fund (OAKGX).

OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYLX и OAKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYLX и OAKGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-7.97%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.60%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%25.75%

Доходность по периодам

С начала года, OAYLX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у OAKGX с доходностью -5.60%.

OAYLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.42%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

OAKGX

1 день
2.36%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-1.64%
1 год
9.66%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.85%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund Advisor Class

Oakmark Global Fund

Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAZMXOAYLX с OAKEXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAKBXOAYLX с OAKLXOAYLX с OANMX
Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX

Сравнение комиссий OAYLX и OAKGX

OAYLX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии OAKGX в 1.11%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class

Доходность на риск

OAYLX vs. OAKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYLX c OAKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYLXOAKGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.54

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.88

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.72

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

2.62

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYLX vs. OAKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYLX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа OAKGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYLX и OAKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYLXOAKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между OAYLX и OAKGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYLX и OAKGX

Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OAKGX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%0.00%0.00%
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок OAYLX и OAKGX

Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки OAKGX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и OAKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYLXOAKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-60.43%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-12.76%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-31.54%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-9.49%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-9.41%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.51%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYLX и OAKGX

Текущая волатильность для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) составляет 4.78%, в то время как у Oakmark Global Fund (OAKGX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYLXOAKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.25%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.86%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

17.80%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

18.51%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

20.67%

+1.30%