PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYLX с OANMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYLX с OANMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).

OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYLX и OANMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYLX и OANMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-7.97%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, OAYLX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у OANMX с доходностью -2.41%.

OAYLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.42%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund Advisor Class

Oakmark Fund Institutional Class

Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAZMXOAYLX с OAKEXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAKBXOAYLX с OAKGXOAYLX с FSKAX
Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX

Сравнение комиссий OAYLX и OANMX

OAYLX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.

OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class

Доходность на риск

OAYLX vs. OANMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYLX c OANMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYLXOANMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.55

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.89

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.84

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

3.34

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYLX vs. OANMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYLX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа OANMX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYLX и OANMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYLXOANMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между OAYLX и OANMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYLX и OANMX

Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OANMX в 1.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%

Просадки

Сравнение просадок OAYLX и OANMX

Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и OANMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYLXOANMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-40.08%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-13.46%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-23.55%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-4.92%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-5.62%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.37%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYLX и OANMX

Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYLXOANMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.20%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.34%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

18.77%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

18.36%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

20.79%

+1.18%