PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASDX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OASDX с ASILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

OASDX управляется Oakhurst. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OASDX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OASDX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		-5.77%10.94%18.06%17.20%-13.49%13.03%8.88%9.63%-6.46%4.74%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, OASDX показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -2.41%.

OASDX

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-4.34%
1 год
7.47%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с OASDX:
OASDX с VBOASDX с WTLSOASDX с BIVIXOASDX с BPLEXOASDX с BTPIXOASDX с GTAPXOASDX с KCEIX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с VMNIX

Сравнение комиссий OASDX и ASILX

OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

OASDX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASDX
Ранг доходности на риск OASDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASDX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASDX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OASDXASILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.23

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.72

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.01

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

7.16

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OASDX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OASDX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OASDX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASDXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.23

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.91

-0.33

Корреляция

Корреляция между OASDX и ASILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASDX и ASILX

Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности ASILX в 13.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		9.34%8.80%12.01%3.28%5.59%5.20%0.00%2.35%1.74%0.92%0.00%0.00%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок OASDX и ASILX

Максимальная просадка OASDX за все время составила -17.72%, примерно равная максимальной просадке ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASDX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

OASDXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-18.36%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-3.62%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-12.30%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-3.61%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-2.49%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.01%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OASDX и ASILX

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что OASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OASDXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

1.16%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

4.00%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

6.59%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

8.04%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

9.30%

+0.79%