Сравнение OASDX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
OASDX управляется Oakhurst. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OASDX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OASDX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | -3.85% | 10.94% | 18.06% | 17.20% | -13.49% | 13.03% | 8.88% | 9.63% | -6.46% | 4.74% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, OASDX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%.
OASDX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OASDX и PWLIX
OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
OASDX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
OASDX
PWLIX
Сравнение OASDX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OASDX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.70 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 2.36 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OASDX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.70 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OASDX и PWLIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OASDX и PWLIX
Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | 9.16% | 8.80% | 12.01% | 3.28% | 5.59% | 5.20% | 0.00% | 2.35% | 1.74% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок OASDX и PWLIX
Максимальная просадка OASDX за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASDX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OASDX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -26.92% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -5.79% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -11.74% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -0.12% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -4.16% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 3.03% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OASDX и PWLIX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что OASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OASDX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.38% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 6.00% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 9.02% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 8.86% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 8.94% | +1.17% |