Сравнение OASDX с GTAPX
OASDX (Oakhurst Strategic Defined Risk Fund) and GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) are both Long-Short funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OASDX charges 1.89%/yr vs 1.25%/yr for GTAPX.
Доходность
Сравнение доходности OASDX и GTAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OASDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTAPX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам OASDX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | 3.40% | 10.94% | 18.06% | 17.20% | -13.49% | 13.03% | 8.88% | 9.63% | -6.46% | 4.74% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 6.14% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 7.93% |
Correlation
The correlation between OASDX and GTAPX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г. | 0.57 |
The correlation between OASDX and GTAPX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OASDX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
OASDX
GTAPX
Сравнение OASDX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OASDX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.40 | — |
Просадки
Сравнение просадок OASDX и GTAPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OASDX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.40% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OASDX и GTAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OASDX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.89% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.22% | — |
Сравнение комиссий OASDX и GTAPX
OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OASDX и GTAPX
Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности GTAPX в 15.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 15.63% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | 24.94% | 8.80% | 12.01% | 3.28% | 5.59% | 5.20% | 0.00% | 2.35% | 1.74% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
OASDX and GTAPX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OASDX и GTAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор