PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASDX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OASDX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

OASDX управляется Oakhurst. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OASDX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OASDX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		-3.85%10.94%18.06%17.20%-13.49%13.03%8.88%9.63%-6.46%4.74%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, OASDX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%.

OASDX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-2.61%
1 год
9.48%
3 года*
12.25%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с OASDX:
OASDX с VBOASDX с ASILXOASDX с BIVIXOASDX с BPLEXOASDX с BTPIXOASDX с KCEIXOASDX с MNWIX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX

Сравнение комиссий OASDX и GTAPX

OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

OASDX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASDX
Ранг доходности на риск OASDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASDX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OASDXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.82

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.64

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.33

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

11.90

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OASDX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OASDX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OASDX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASDXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.82

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.22

Корреляция

Корреляция между OASDX и GTAPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASDX и GTAPX

Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		9.16%8.80%12.01%3.28%5.59%5.20%0.00%2.35%1.74%0.92%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OASDX и GTAPX

Максимальная просадка OASDX за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASDX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OASDXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-30.40%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-4.15%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-12.21%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.90%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-7.09%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.16%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OASDX и GTAPX

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что OASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OASDXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

1.98%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

5.12%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

8.18%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

10.89%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

10.20%

-0.09%