PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OASDX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OASDX с VB

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

OASDX управляется Oakhurst. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OASDX или VB.

Корреляция

Корреляция между OASDX и VB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности OASDX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.82%
10.30%
OASDX
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OASDX:

0.55

VB:

1.18

Коэф-т Сортино

OASDX:

0.69

VB:

1.72

Коэф-т Омега

OASDX:

1.14

VB:

1.21

Коэф-т Кальмара

OASDX:

0.61

VB:

2.27

Коэф-т Мартина

OASDX:

1.69

VB:

5.23

Индекс Язвы

OASDX:

4.05%

VB:

3.75%

Дневная вол-ть

OASDX:

12.40%

VB:

16.48%

Макс. просадка

OASDX:

-22.08%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

OASDX:

-8.86%

VB:

-4.86%

Доходность по периодам

С начала года, OASDX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 3.19%.

OASDX

С начала года

2.13%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-1.82%

1 год

5.74%

5 лет

3.55%

10 лет

N/A

VB

С начала года

3.19%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

10.30%

1 год

15.19%

5 лет

9.48%

10 лет

9.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OASDX и VB

OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund
График комиссии OASDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.89%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OASDX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OASDX
Ранг риск-скорректированной доходности OASDX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OASDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OASDX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OASDX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.551.18
Коэффициент Сортино OASDX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.691.72
Коэффициент Омега OASDX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.141.21
Коэффициент Кальмара OASDX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.612.27
Коэффициент Мартина OASDX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.695.23
OASDX
VB

Показатель коэффициента Шарпа OASDX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OASDX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.55
1.18
OASDX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASDX и VB

Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VB в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		2.00%2.04%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.61%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.26%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок OASDX и VB

Максимальная просадка OASDX за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASDX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.86%
-4.86%
OASDX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности OASDX и VB

Текущая волатильность для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что OASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.63%
3.77%
OASDX
VB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab